[科普中国]-双指数分布

如果随机变量的概率密度函数分布为

那么它就是拉普拉斯分布。其中，μ是位置参数，b> 0 是尺度参数。如果μ= 0，那么，正半部分恰好是尺度为 1/2 的指数分布。

拉普拉斯分布的概率密度函数让我们联想到正态分布，但是，正态分布是用相对于μ平均值的差的平方来表示，而拉普拉斯概率密度用相对于平均值的差的绝对值来表示。因此，拉普拉斯分布的尾部比正态分布更加平坦。

根据绝对值函数，如果将一个拉普拉斯分布分成两个对称的情形，那么很容易对拉普拉斯分布进行积分。它的累积分布函数为：

逆累积分布函数为

已知区间 (-1/2,1/2] 中均匀分布上的随机变量U，随机变量

为参数 μ 与b的拉普拉斯分布。根据上面的逆累计分布函数可以得到这样的结果。

当两个相互独立同分布指数(1/b)变化的时候也可以得到 Laplace(0,b) 变量。同样，当两个相互独立同分布一致变量的比值变化的时候也可以得到 Laplace(0, 1) 变量。2

如果并且，则是指数分布。

如果与，则。3