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[科普中国]-逆相关

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逆相关是一个函数与其本身的反转函数的相关,或等价地说,是一个函数与其本身的褶积,与自褶积同义。例如,地震道的逆相关可以用来描述与地表有关的多次波。

概念设的谱密度为是其自协方差函数,是自相关函数,为迟滞,则有

且在[0,1]上可积,定义

这里为具有谱密度为的时间序列的自相关,成为原时序的逆相关函数1。

应用逆相关函数目前最常用在AMRA模型识别中,ARMA模型用于时间序列分析,已被作为一种理论比较完善、分析效果良好的工具,得到广泛接受。模型建立的步骤通常为模型识别、参数估计和诊断校验。模型识别是利用数据及由序列生成的各种信息给出有采用价值的、参数简约的模型子类。实际中,表明逆相关函数在疏系数模型的识别中,明确地补充规划了模型结构,有可靠的应用价值2。

本词条内容贡献者为:

刘军 - 副研究员 - 中国科学院工程热物理研究所